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威尼斯人官网:如何管理外汇期权组合的时间价值风险:Theta的分解和对冲

时间:2017-11-6 21:35:50  作者:  来源:  浏览:2  评论:0
内容摘要:近年来,人民币外汇期权市场取得了突飞猛进的发展,客盘交易已经成为影响人民币外汇期权市场的一个重要因素。但由于客盘交易的期权产品定制化程度较高,而银行间期权市场报价以标准期限和标准执行价的期权为主,银行与客户达成的期权交易很难通过银行间市场进行比较完美的匹配与对冲。因此,大部分期权...
近年来,人民币外汇期权市场取得了突飞猛进的发展,客盘交易已经成为影响人民币外汇期权市场的一个重要因素。
但由于客盘交易的期权产品定制化程度较高,而银行间期权市场报价以标准期限和标准执行价的期权为主,银行与客户达成的期权交易很难通过银行间市场进行比较完美的匹配与对冲。因此,大部分期权交易员都需要构建合适的期权交易组合,通过监控组合的各项风险指标,综合使用各种市场流动性较好的基础产品进行动态对冲。
在众多的期权风险指标中,Theta是日常交易中需要关注的一项重要指标,它反映了期权组合的价值随时间推移的变化。但在实际交易中,Theta存在多种不同的计算口径,市场上不同的系统对于Theta的计算方法也不尽相同,因此有必要对此进行一些梳理。

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